Mit zuverlässiger Performance-Analyse

Die Grundidee der Performance-Analyse ist die folgende: Setze das mit dem Portfolio erzielte Ergebnis in Relation zu einem Anlageergebnis, das in derselben Periode mit einem Vergleichs- bzw. "Benchmark"-Portfolio hätte erzielt werden können.

Mit dieser Grundidee eines Vergleichs stösst man in der Praxis häufig auf Schwierigkeiten, weil die Performance-Analyse unterschiedlich durchgeführt wird und damit Vergleiche problematisch sind.

Valor packt dieses Problem an, indem die Performance-Analyse integraler Bestandteil der Applikation ist. Es müssen keine Daten fehlerträchtig für die Performance-Analyse neu erfasst oder über Schnittstellen verschoben werden, sondern es werden die bereits vorhandenen Angaben in den Transaktionen verwendet. Bedienungsfehler, wie sie z.B. bei häufig zur Analyse verwendeten Excel-Sheets möglich sind, schliesst Valor ebenso praktisch aus, weil die Analyse auf Knopfdruck automatisch gerechnet wird.

Dass die Transaktionen zur Performance-Analyse verwendet werden, bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich: Die modifizierte Dietz-Methode steht zur Verfügung, und die Performance kann geldgewichtet oder zeitgewichtet ausgewiesen werden.

Dank der Transaktionen kann die Performance rückwirkend berechnet werden, für jeden beliebigen vergangenen Zeitraum. Dies spielt ideal zusammen mit der Valor-Eigenschaft der rückwirkend immer noch möglichen Buchungen: Ging z.B. eine Buchung vergessen, wird sie einfach nacherfasst und die Performance anschliessend in Sekundenschnelle neu gerechnet.